2023年度國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)管理科學(xué)部專項(xiàng)項(xiàng)目指南——基于數(shù)據(jù)與行為的金融系統(tǒng)建模分析

健康的金融系統(tǒng)是國(guó)家安全與社會(huì)穩(wěn)定的重要支撐。隨著當(dāng)前數(shù)字金融等金融新業(yè)態(tài)的不斷出現(xiàn)，中國(guó)的金融系統(tǒng)正呈現(xiàn)出數(shù)據(jù)海量、多主體交融等特征。在為金融系統(tǒng)服務(wù)能力的提升提供了巨大潛力的同時(shí)，金融新業(yè)態(tài)也給金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了更為隱蔽的風(fēng)險(xiǎn)。因此，亟需增強(qiáng)對(duì)當(dāng)前金融系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)律的科學(xué)理解，以充分發(fā)展金融系統(tǒng)的資源配置優(yōu)勢(shì)，提高金融風(fēng)險(xiǎn)管控能力，完善金融市場(chǎng)機(jī)制，從而促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)是當(dāng)前金融市場(chǎng)發(fā)展的重要特征，市場(chǎng)主體行為是金融系統(tǒng)運(yùn)行的微觀基礎(chǔ)，探索基于數(shù)據(jù)與行為的模型與方法是理解金融系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)律的重要科學(xué)路徑。為此，國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)管理科學(xué)部設(shè)立“基于數(shù)據(jù)與行為的金融系統(tǒng)建模分析”專項(xiàng)項(xiàng)目。

一、總體科學(xué)目標(biāo)

探索海量異構(gòu)金融數(shù)據(jù)的協(xié)同建模分析，基于數(shù)據(jù)和行為的金融服務(wù)建模、投資組合、風(fēng)險(xiǎn)建模，研究基于行為的金融市場(chǎng)機(jī)制、助力可持續(xù)發(fā)展的金融市場(chǎng)建模，為金融系統(tǒng)的健康發(fā)展提供理論、方法與技術(shù)支持。

二、擬資助研究方向

（一）海量異構(gòu)金融數(shù)據(jù)的協(xié)同建模分析（申請(qǐng)代碼1選擇管理科學(xué)部G01下屬代碼）。

海量異構(gòu)金融數(shù)據(jù)的噪聲識(shí)別與清洗方法；高頻高維異構(gòu)金融數(shù)據(jù)的特征提取、高階收斂與降維分析方法；隱私保護(hù)機(jī)制下的海量金融數(shù)據(jù)建模及統(tǒng)計(jì)推斷；跨市場(chǎng)海量異構(gòu)金融數(shù)據(jù)的協(xié)同建模和分析方法；基于海量異構(gòu)金融數(shù)據(jù)的復(fù)雜金融系統(tǒng)因果關(guān)系識(shí)別和檢驗(yàn)；高維金融問(wèn)題驅(qū)動(dòng)的高性能計(jì)算方法等。

（二）基于數(shù)據(jù)與行為的金融服務(wù)建模優(yōu)化（申請(qǐng)代碼1選擇管理科學(xué)部G01下屬代碼）。

基于消費(fèi)者數(shù)據(jù)和行為的數(shù)字金融產(chǎn)品的定價(jià)；面向個(gè)體消費(fèi)者和企業(yè)的金融服務(wù)建模和優(yōu)化；基于消費(fèi)者行為的金融服務(wù)協(xié)同合作；基于數(shù)據(jù)和行為的貸后/投后管理方法的建模和優(yōu)化；基于行為的消費(fèi)者與金融機(jī)構(gòu)之間的博弈均衡；社交網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下消費(fèi)者行為交互特征的建模與金融服務(wù)優(yōu)化等。

（三）基于數(shù)據(jù)與行為的金融投資組合優(yōu)化（申請(qǐng)代碼1選擇管理科學(xué)部G01下屬代碼）。

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的投資組合優(yōu)化理論和算法；兼顧參數(shù)化模型和數(shù)據(jù)特征的投資組合優(yōu)化；有效應(yīng)對(duì)信息爆炸的投資組合優(yōu)化建模和求解；跨市場(chǎng)跨品種的投資組合優(yōu)化和資產(chǎn)配置；海量信息環(huán)境與金融主體決策行為的交互機(jī)理和建模；兼顧海量信息環(huán)境和金融主體行為的投資組合優(yōu)化等。

（四）基于數(shù)據(jù)與行為的金融風(fēng)險(xiǎn)建模分析（申請(qǐng)代碼1選擇管理科學(xué)部G01下屬代碼）。

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（如波動(dòng)性、流動(dòng)性等）生成機(jī)理與度量模型；隱私保護(hù)場(chǎng)景下的金融風(fēng)險(xiǎn)跨市場(chǎng)傳導(dǎo)機(jī)制建模；市場(chǎng)參與者行為交互下的金融風(fēng)險(xiǎn)傳染建模與分析；面向金融市場(chǎng)韌性與恢復(fù)的仿真建模；金融欺詐等異常交易行為的監(jiān)測(cè)與預(yù)警；系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警等。

（五）基于行為的金融市場(chǎng)機(jī)制建模分析（申請(qǐng)代碼1選擇管理科學(xué)部G01、G03下屬代碼）。

個(gè)體在投資、儲(chǔ)蓄等金融行為中的偏好、偏差及行為模式；金融中介所面臨的激勵(lì)、限制及行為模式；制度環(huán)境與政府政策等對(duì)市場(chǎng)參與者的影響；個(gè)體和金融中介行為共同導(dǎo)致的資本市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制和均衡結(jié)果；金融市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)福利的真實(shí)影響等。

（六）助力可持續(xù)發(fā)展的金融市場(chǎng)建模分析（申請(qǐng)代碼1選擇管理科學(xué)部G01、G03下屬代碼）。

氣候、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任等可持續(xù)發(fā)展因素對(duì)金融市場(chǎng)中個(gè)體與機(jī)構(gòu)決策行為的影響和作用；可持續(xù)發(fā)展因素與金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)績(jī)效之間的交互影響；考慮可持續(xù)發(fā)展因素影響的金融資產(chǎn)定價(jià)、市場(chǎng)機(jī)制及政策機(jī)制等。

三、資助計(jì)劃

專項(xiàng)項(xiàng)目資助期限為4年，申請(qǐng)書中的研究期限應(yīng)填寫“2024年1月1日－2027年12月31日”，擬資助6項(xiàng)左右，直接費(fèi)用的平均資助強(qiáng)度約200萬(wàn)元/項(xiàng)。

四、申請(qǐng)要求及注意事項(xiàng)

（一）申請(qǐng)條件。

本專項(xiàng)項(xiàng)目申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

1.具有承擔(dān)基礎(chǔ)研究課題的經(jīng)歷；

2.具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）。

在站博士后研究人員、正在攻讀研究生學(xué)位以及無(wú)工作單位或者所在單位不是依托單位的人員不得作為申請(qǐng)人進(jìn)行申請(qǐng)。

（二）限項(xiàng)申請(qǐng)規(guī)定。

1.本專項(xiàng)項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)不計(jì)入高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）人員申請(qǐng)和承擔(dān)總數(shù)2項(xiàng)的范圍；正式接收申請(qǐng)到國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)作出資助與否決定之前，以及獲得資助后，計(jì)入高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）人員申請(qǐng)和承擔(dān)總數(shù)2項(xiàng)的范圍。

2.申請(qǐng)人和參與者只能申請(qǐng)或參與申請(qǐng)1項(xiàng)本專項(xiàng)項(xiàng)目。

3.申請(qǐng)人同年只能申請(qǐng)1項(xiàng)專項(xiàng)項(xiàng)目中的研究項(xiàng)目。

（三）申請(qǐng)注意事項(xiàng)。

1.申請(qǐng)接收時(shí)間為2023年11月15日－2023年11月20日。

2.本專項(xiàng)項(xiàng)目申請(qǐng)書采用在線方式撰寫。對(duì)申請(qǐng)人具體要求如下：

（1）申請(qǐng)人在填報(bào)申請(qǐng)書前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本項(xiàng)目指南和《2023年度國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目指南》的相關(guān)內(nèi)容，不符合項(xiàng)目指南和相關(guān)要求的申請(qǐng)項(xiàng)目不予受理。

（2）本專項(xiàng)項(xiàng)目旨在緊密圍繞核心科學(xué)問(wèn)題，將對(duì)相關(guān)研究進(jìn)行戰(zhàn)略性的方向引導(dǎo)和優(yōu)勢(shì)整合，成為一個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目集群。申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)本專項(xiàng)擬解決的具體科學(xué)問(wèn)題和項(xiàng)目指南公布的擬資助研究方向，自行擬定項(xiàng)目名稱、科學(xué)目標(biāo)、研究?jī)?nèi)容、技術(shù)路線和相應(yīng)的研究經(jīng)費(fèi)等。

（3）申請(qǐng)人登錄科學(xué)基金網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)https://grants.nsfc.gov.cn/（沒有系統(tǒng)賬號(hào)的申請(qǐng)人請(qǐng)向依托單位基金管理聯(lián)系人申請(qǐng)開戶），按照撰寫提綱及相關(guān)要求撰寫申請(qǐng)書。

（4）申請(qǐng)書中的資助類別選擇“專項(xiàng)項(xiàng)目”，亞類說(shuō)明選擇“研究項(xiàng)目”，附注說(shuō)明選擇“科學(xué)部綜合研究項(xiàng)目”。申請(qǐng)代碼1應(yīng)按照擬資助研究方向后標(biāo)明的申請(qǐng)代碼要求選擇管理科學(xué)部下屬的申請(qǐng)代碼。以上選擇不準(zhǔn)確或未選擇的項(xiàng)目申請(qǐng)不予受理。申請(qǐng)項(xiàng)目名稱可以不同于擬資助研究方向下列出的研究?jī)?nèi)容名稱，但應(yīng)屬該內(nèi)容所轄之內(nèi)的研究領(lǐng)域。

管理科學(xué)部不受理如下申請(qǐng)人的項(xiàng)目申請(qǐng)：①作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人近5年（2018年1月1日后）已經(jīng)獲得國(guó)家社科基金資助，但在本項(xiàng)目申請(qǐng)截止日期前，尚未獲得全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作辦公室頒發(fā)的《結(jié)項(xiàng)證書》者。若已獲得《結(jié)項(xiàng)證書》，申請(qǐng)人必須在申請(qǐng)書后附《結(jié)項(xiàng)證書》復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋依托單位法人公章。②2023年作為負(fù)責(zé)人申請(qǐng)國(guó)家社科基金項(xiàng)目者。

（5）每個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目的依托單位和合作研究單位數(shù)合計(jì)不得超過(guò)3個(gè)；主要參與者必須是項(xiàng)目的實(shí)際貢獻(xiàn)者。

（6）申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)按照專項(xiàng)項(xiàng)目申請(qǐng)書的撰寫提綱撰寫申請(qǐng)書，請(qǐng)?jiān)谏暾?qǐng)書正文開頭注明“2023年度專項(xiàng)項(xiàng)目基于數(shù)據(jù)與行為的金融系統(tǒng)建模分析研究方向：***（按照上述6個(gè)擬資助研究方向之一填寫）”。申請(qǐng)書應(yīng)突出有限目標(biāo)和重點(diǎn)突破，明確對(duì)實(shí)現(xiàn)本專項(xiàng)總體目標(biāo)和解決核心科學(xué)問(wèn)題的貢獻(xiàn)。

如果申請(qǐng)人已經(jīng)承擔(dān)與本專項(xiàng)項(xiàng)目相關(guān)的其他科技計(jì)劃項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)書正文的“研究基礎(chǔ)與工作條件”部分論述申請(qǐng)項(xiàng)目與其他相關(guān)項(xiàng)目的區(qū)別與聯(lián)系。

（7）申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《2023年度國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目指南》申請(qǐng)規(guī)定中預(yù)算編報(bào)要求的內(nèi)容，認(rèn)真如實(shí)編報(bào)項(xiàng)目預(yù)算，依托單位要按照有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行審核。

（8）本專項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)行無(wú)紙化申請(qǐng)，申請(qǐng)人完成申請(qǐng)書撰寫后，在線提交電子申請(qǐng)書及附件材料。依托單位只需在線確認(rèn)電子申請(qǐng)書及附件材料，無(wú)須報(bào)送紙質(zhì)申請(qǐng)書，但必須在項(xiàng)目接收工作截止時(shí)間前（2023年11月20日16時(shí)）對(duì)本單位申請(qǐng)人所提交申請(qǐng)材料的真實(shí)性和完整性進(jìn)行認(rèn)真審核。項(xiàng)目獲批準(zhǔn)后，依托單位將申請(qǐng)書的紙質(zhì)簽字蓋章頁(yè)裝訂在《資助項(xiàng)目計(jì)劃書》最后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按要求一并提交。

3.本專項(xiàng)項(xiàng)目咨詢方式：

國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)管理科學(xué)部管理科學(xué)一處

聯(lián)系人：章魏

電話：010-62326667

電子郵箱：zhangwei@nsfc.gov.cn

（四）其他注意事項(xiàng)。

1.為實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)總體科學(xué)目標(biāo)，獲得資助的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承諾遵守相關(guān)數(shù)據(jù)和資料管理與共享的規(guī)定，項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中須關(guān)注與本專項(xiàng)其他項(xiàng)目之間的相互支撐關(guān)系。

2.為加強(qiáng)項(xiàng)目的學(xué)術(shù)交流，促進(jìn)專項(xiàng)項(xiàng)目集群的形成，本專項(xiàng)項(xiàng)目集群將設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目指導(dǎo)專家組和協(xié)調(diào)推進(jìn)組，每年舉辦一次資助項(xiàng)目的年度學(xué)術(shù)交流會(huì)，并將不定期地組織相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研討會(huì)。獲資助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須參加上述學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，并認(rèn)真開展學(xué)術(shù)交流。

? ? ?來(lái)源: 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)

單位介紹:

我單位主要從事國(guó)家科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)咨詢指導(dǎo)(工信部、發(fā)改委、科技部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等)、組織科技成果評(píng)價(jià)、區(qū)域科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目戰(zhàn)略研討、專家考察調(diào)研、特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃申報(bào)、田園綜合體規(guī)劃申報(bào)、研發(fā)平臺(tái)搭建、開展科技政策培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等相關(guān)業(yè)務(wù)，以促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的商品化和產(chǎn)業(yè)化。充分利用自身在高新技術(shù)領(lǐng)域的背景、渠道、資源及專業(yè)能力，為地方政府和科技企業(yè)提供專業(yè)化服務(wù)。

擅長(zhǎng)項(xiàng)目包括：中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助資金、工信部高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)、“專精特新”小巨人以及各省市高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等重大投資補(bǔ)助項(xiàng)目。

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